PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и GQG US Equity ETF (GQGU).

XT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XT и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и GQGU

2026 (YTD)2025
XT
iShares Exponential Technologies ETF		-0.91%14.48%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с KOMPXT с ARKKXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с TOPTGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий XT и GQGU

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
XT
iShares Exponential Technologies ETF

Доходность на риск

XT vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.02

-0.45

Корреляция

Корреляция между XT и GQGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и GQGU

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF		8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XT и GQGU

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

XTGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-6.65%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.24%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-2.21%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XT и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

9.66%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

9.66%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

9.66%

+10.36%