PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

GQGU и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и ACWI

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с VUGGQGU с BBUSGQGU с TOPTGQGU с BAMGGQGU с GPIQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий GQGU и ACWI

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

GQGU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между GQGU и ACWI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и ACWI

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и ACWI

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-56.00%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.04%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-8.68%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и ACWI

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

17.50%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

15.96%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

17.08%

-7.42%