Сравнение GQGU с ACWI
GQGU (GQG US Equity ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. GQGU is actively managed, while ACWI is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%.
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам GQGU и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.86% | 10.47% |
Correlation
The correlation between GQGU and ACWI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ACWI — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWI
Сравнение GQGU c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ACWI
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -56.00% | +47.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -2.83% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -8.59% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 13.64% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 16.20% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 17.08% | -6.54% |
Сравнение комиссий GQGU и ACWI
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ACWI
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ACWI в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ACWI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
ACWI has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.97% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор