Сравнение GQGU с QQQM
GQGU (GQG US Equity ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GQGU is actively managed, while QQQM is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.
GQGU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.53% | -1.12% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.99% | 11.14% |
Correlation
The correlation between GQGU and QQQM is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение GQGU c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QQQM
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -35.04% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.64% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.20% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 17.83% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 22.53% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 22.29% | -11.77% |
Сравнение комиссий GQGU и QQQM
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QQQM
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and QQQM have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.45% for QQQM.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GQG Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор