Сравнение XT с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
XT и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.24% соответственно.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и FTCS
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
XT vs. FTCS — Ранг доходности на риск
XT
FTCS
Сравнение XT c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.34 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.60 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.63 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 2.42 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.34 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XT и FTCS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и FTCS
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок XT и FTCS
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -53.64% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.38% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -20.93% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -31.93% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.42% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.93% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.42% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и FTCS
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.20% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 7.06% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 13.60% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.14% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.54% | +4.48% |