PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-2.28%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.24% соответственно.


XT

1 день
3.61%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
2.00%
1 год
27.90%
3 года*
12.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
12.76%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий XT и FTCS

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

XT vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.34

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.60

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.63

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

2.42

+6.64

XT vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.52

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между XT и FTCS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и FTCS

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.13%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок XT и FTCS

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


XTFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-53.64%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-9.38%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-20.93%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-31.93%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.42%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.93%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.42%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и FTCS

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.20%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.06%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

13.60%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

13.14%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

15.54%

+4.48%