PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-2.28%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XT имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции FPX немного впереди с 12.79%.


XT

1 день
3.61%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
2.00%
1 год
27.90%
3 года*
12.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
12.76%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий XT и FPX

XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

XT vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.04

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.99

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

10.16

-1.10

XT vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между XT и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и FPX

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.13%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XT и FPX

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


XTFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-56.29%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-43.14%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-43.14%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.22%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-11.43%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.18%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и FPX

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.04%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

9.13%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

18.62%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

29.34%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

26.54%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

24.17%

-4.15%