Сравнение XT с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
XT и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XT имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции FPX немного впереди с 12.79%.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и FPX
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
XT vs. FPX — Ранг доходности на риск
XT
FPX
Сравнение XT c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.04 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.99 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 10.16 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XT и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и FPX
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок XT и FPX
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -56.29% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.19% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -43.14% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -43.14% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.22% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -11.43% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.18% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и FPX
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.04%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 9.13% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 18.62% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 29.34% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 26.54% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.17% | -4.15% |