PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с URNM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 7.72%/yr vs 16.72%/yr for URNM. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FPX charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности FPX и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.34%.

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%

URNM

1 день
1.18%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-25.05%
С начала года
-4.34%
1 год
14.94%
3 года*
18.97%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
Всё время*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

URNM

Sprott Uranium Miners ETF
$18.96M$22.51M$34.56M

Сравнение доходности по годам FPX и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%2.59%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-4.34%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between FPX and URNM is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between FPX and URNM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPX и URNM

Секторы
FPX
URNM

Технологии

33.7%

-

Промышленность

20.9%

-

Здравоохранение

15.4%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Энергетика

3.5%
97.6%

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

FPX
33.7%
URNM

-

Промышленность

FPX
20.9%
URNM

-

Здравоохранение

FPX
15.4%
URNM

-

Коммуникационные услуги

FPX
7.2%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

FPX
5.6%
URNM

-

Финансовые услуги

FPX
4.8%
URNM

-

Энергетика

FPX
3.5%
URNM
97.6%

Недвижимость

FPX
2.6%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

FPX
2.5%
URNM

-

Сырьевые материалы

FPX
2.4%
URNM
2.4%

Коммунальные услуги

FPX
1.4%
URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с IBUYFPX с MSOSFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

FPX vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPX c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.28

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.78

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.34

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

0.70

+3.57

FPX vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и URNM

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-50.78%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-43.89%

+27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-50.78%

+19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-50.78%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-37.48%

+26.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-18.52%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

21.26%

-16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и URNM

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.72%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

13.44%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

38.65%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

53.30%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

48.70%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

46.95%

-22.33%

Сравнение комиссий FPX и URNM

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и URNM

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности URNM в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.32%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and URNM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (13.44%) compared to FPX (9.72%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 16.72% vs 7.72% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 16.72% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.47% for FPX.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while URNM is Uranium. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.85% for URNM.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор