PortfoliosLab logo
Сравнение FPX с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPX и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FPX и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.56%
213.38%
FPX
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.58

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

FPX:

0.98

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

FPX:

1.13

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

FPX:

0.59

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

FPX:

1.87

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

FPX:

9.82%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

FPX:

31.68%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

FPX:

-18.11%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.78%

10 лет

8.84%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPX и URNM

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPX: 0.58
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPX: 0.98
URNM: -0.93
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPX: 1.13
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPX: 0.59
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPX: 1.87
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.74
FPX
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и URNM

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности URNM в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и URNM

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.11%
-40.60%
FPX
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и URNM

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
16.68%
FPX
URNM