PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPX с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с URNM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

FPX и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPX или URNM.

Корреляция

Корреляция между FPX и URNM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPX и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPX:

0.95

URNM:

-0.78

Коэф-т Сортино

FPX:

1.45

URNM:

-0.97

Коэф-т Омега

FPX:

1.20

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

FPX:

1.00

URNM:

-0.61

Коэф-т Мартина

FPX:

3.03

URNM:

-1.09

Индекс Язвы

FPX:

10.29%

URNM:

28.32%

Дневная вол-ть

FPX:

32.14%

URNM:

40.89%

Макс. просадка

FPX:

-56.29%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

FPX:

-5.92%

URNM:

-36.02%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -9.23%.

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

23.95%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.31%

5 лет

12.30%

10 лет

10.05%

URNM

С начала года

-9.23%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-34.75%

5 лет

25.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPX и URNM

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPX и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPX c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и URNM

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности URNM в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.50%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPX и URNM

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и URNM

Текущая волатильность для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) составляет 9.11%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...