Сравнение XT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
XT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XT имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и DGRO
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
XT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
XT
DGRO
Сравнение XT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.66 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.48 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 6.80 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XT и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и DGRO
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок XT и DGRO
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -35.10% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.92% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -19.31% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -35.10% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.70% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -3.48% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.37% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и DGRO
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.57% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 7.21% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.47% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 13.84% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.63% | +3.39% |