PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-0.91%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XT имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DGRO немного отстают с 12.81%.


XT

1 день
1.40%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.82%
1 год
29.63%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
12.92%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий XT и DGRO

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


Доходность на риск

XT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.66

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.48

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

6.80

+3.05

XT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между XT и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и DGRO

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.02%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XT и DGRO

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


XTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-35.10%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.92%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-19.31%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-35.10%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.70%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.48%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и DGRO

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.57%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.21%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

14.47%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

13.84%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

16.63%

+3.39%