Сравнение XT с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Grizzle Growth ETF (DARP).
XT и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XT и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 11.11% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и DARP
XT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
XT vs. DARP — Ранг доходности на риск
XT
DARP
Сравнение XT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.19 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.73 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.97 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 16.42 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.19 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XT и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и DARP
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и DARP
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -30.27% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.92% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -9.09% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.84% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и DARP
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 7.04%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 9.51% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 19.28% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 29.51% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 26.42% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.42% | -6.40% |