Сравнение DARP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DARP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и VOO
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DARP vs. VOO — Ранг доходности на риск
DARP
VOO
Сравнение DARP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.01 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.53 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.55 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 7.31 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.01 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.83 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DARP и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и VOO
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и VOO
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -33.99% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.98% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.55% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.72% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.55% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и VOO
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.34% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 9.47% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 18.11% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 16.82% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.99% | +8.42% |