PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DARP is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, DARP returned 68.50% vs 23.69% for VOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DARP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%.

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и VOO

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%8.93%

Correlation

The correlation between DARP and VOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between DARP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и VOO

Секторы
DARP
VOO

Технологии

49.5%
39.1%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.5%

Энергетика

8.2%
3.2%

Промышленность

7.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Здравоохранение

1.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DARP
49.5%
VOO
39.1%

Коммуникационные услуги

DARP
17.2%
VOO
10.5%

Энергетика

DARP
8.2%
VOO
3.2%

Промышленность

DARP
7.7%
VOO
7.6%

Потребительский циклический сектор

DARP
5.6%
VOO
9.8%

Коммунальные услуги

DARP
4.6%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

DARP
3.2%
VOO
1.7%

Здравоохранение

DARP
1.4%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

VOO
4.5%

Финансовые услуги

DARP

-

VOO
10.9%

Недвижимость

DARP

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

DARP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.91

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.60

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

2.67

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

11.96

+8.73

DARP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и VOO

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-33.99%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.90%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.14%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.68%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.99%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VOO

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

4.83%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

9.82%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

12.46%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

16.91%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

18.02%

+8.46%

Сравнение комиссий DARP и VOO

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VOO

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DARP and VOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.71%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 23.69% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.34% for DARP.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Grizzle and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.03% for VOO.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор