PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с XLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 9.35%/yr for XLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.80% против 9.35% соответственно.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

XLU

1 день
0.78%
1 месяц
0.02%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.17%
1 год
14.05%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		6.99%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XSW and XLU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.20

The correlation between XSW and XLU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и XLU

Секторы
XSW
XLU

Технологии

85.9%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

XSW
85.9%
XLU

-

Финансовые услуги

XSW
9.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
XLU

-

Здравоохранение

XSW
0.8%
XLU

-

Промышленность

XSW
0.6%
XLU

-

Сырьевые материалы

XSW

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

XLU

-

Энергетика

XSW

-

XLU

-

Недвижимость

XSW

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XSW

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XSW vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.96

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.37

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.54

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

3.26

-3.93

XSW vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLU

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-51.98%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-9.18%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-17.26%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.26%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-36.07%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-4.30%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-10.21%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

4.32%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLU

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

5.21%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

11.70%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

14.69%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

17.30%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

19.29%

+6.97%

Сравнение комиссий XSW и XLU

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLU

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.65%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and XLU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to XLU (5.21%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XSW leads with 12.80% vs 9.35% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 12.80% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XLU has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while XLU is Utilities Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор