PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 9.15%/yr for XLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.33% против 9.15% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XSW and XLU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.20

The correlation between XSW and XLU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и XLU

Секторы
XSW
XLU

Технологии

86.5%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

XSW
86.5%
XLU

-

Финансовые услуги

XSW
8.1%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
XLU

-

Промышленность

XSW
0.8%
XLU

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
XLU

-

Сырьевые материалы

XSW

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

XLU

-

Энергетика

XSW

-

XLU

-

Недвижимость

XSW

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XSW

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XSW vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.63

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.94

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.00

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.24

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.63

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLU

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-51.98%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-9.18%

-24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-17.26%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.26%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-36.07%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-7.78%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-10.22%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

4.09%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLU

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.41%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

11.53%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

14.57%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

17.32%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

19.26%

+6.99%

Сравнение комиссий XSW и XLU

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLU

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and XLU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 9.15% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XLU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.04% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while XLU is Utilities Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор