Сравнение XSW с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XSW и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.79% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLU
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XSW vs. XLU — Ранг доходности на риск
XSW
XLU
Сравнение XSW c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.27 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.73 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.21 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.31 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.27 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLU
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLU
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -51.98% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -9.18% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -25.26% | -20.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -36.07% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -2.72% | -27.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.26% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.82% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLU
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.09% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 10.36% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 15.79% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 17.18% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.21% | +6.65% |