PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 12.38%/yr for XLF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSW показывает доходность -6.38%, а XLF немного ниже – -6.64%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.38% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between XSW and XLF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.55

The correlation between XSW and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и XLF

Секторы
XSW
XLF

Технологии

86.5%
1.8%

Финансовые услуги

8.1%
98.0%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%
0.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
XLF
98.0%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
XLF

-

Промышленность

XSW
0.8%
XLF
0.2%

Здравоохранение

XSW
0.7%
XLF

-

Сырьевые материалы

XSW

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

XLF

-

Энергетика

XSW

-

XLF

-

Недвижимость

XSW

-

XLF

-

Коммунальные услуги

XSW

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XSW vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.20

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.08

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.20

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.20

+0.42

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLF

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-82.69%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-14.79%

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-15.54%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.81%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-42.86%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-9.34%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-20.03%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

5.66%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLF

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

3.29%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

10.94%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

14.41%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.63%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

22.16%

+4.09%

Сравнение комиссий XSW и XLF

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLF

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and XLF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 12.38% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XLF has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.04% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while XLF is Financials Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор