Сравнение XSW с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XSW и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -9.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции XLF немного впереди с 12.45%.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLF
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
XSW vs. XLF — Ранг доходности на риск
XSW
XLF
Сравнение XSW c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.05 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 0.19 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.05 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.16 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLF
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLF
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -82.69% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -14.79% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -25.81% | -19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -42.86% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.89% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -20.10% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 4.96% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLF
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.76% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 11.45% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 19.25% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 18.69% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 22.18% | +3.68% |