Сравнение XLF с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH).
XLF и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или VFH.
Основные характеристики
| XLF | VFH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.77% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 30.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 6.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.47% | 10.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.37% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 14.29% |
| Макс. просадка | -82.43% | -78.61% |
| Current Drawdown | -2.37% | -2.61% |
Корреляция
Корреляция между XLF и VFH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLF и VFH
С начала года, XLF показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 13.37% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и VFH
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и VFH
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VFH в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.89% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и VFH
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и VFH
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.