PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с VFH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.60%/yr vs 12.43%/yr for VFH. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLF charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности XLF и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.60%, а акции VFH немного отстают с 12.43%.

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и VFH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%

Correlation

The correlation between XLF and VFH is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between XLF and VFH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и VFH

Секторы
XLF
VFH

Финансовые услуги

98.0%
96.8%

Технологии

1.8%
2.1%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
VFH
96.8%

Технологии

XLF
1.8%
VFH
2.1%

Промышленность

XLF
0.2%
VFH
0.2%

Сырьевые материалы

XLF

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

VFH

-

Энергетика

XLF

-

VFH

-

Здравоохранение

XLF

-

VFH
0.1%

Недвижимость

XLF

-

VFH
0.8%

Коммунальные услуги

XLF

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPMXLF с IYF
Часто сравнивают с VFH:
VFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGTVFH с KRE

Доходность на риск

XLF vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.62

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.39

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

1.04

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFH равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XLF и VFH

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-78.61%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.75%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-17.30%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-25.66%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-44.42%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-6.80%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-18.54%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и VFH

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.21% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.41%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.02%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.34%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

22.55%

-0.38%

Сравнение комиссий XLF и VFH

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VFH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и VFH

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью VFH в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLF and VFH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs VFH's -78.61%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 12.43% for VFH. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VFH.

XLF and VFH have nearly identical dividend yields, around 1.52%.

XLF tracks Financial Select Sector Index, while VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.09% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор