Сравнение XLF с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH).
XLF и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или VFH.
Доходность
Сравнение доходности XLF и VFH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность 34.14%, а VFH немного выше – 34.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VFH немного впереди с 12.03%.
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
VFH
34.33%
5.74%
19.85%
48.18%
13.11%
12.03%
Основные характеристики
| XLF | VFH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 23.50 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 14.67% |
| Макс. просадка | -82.69% | -78.61% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и VFH
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLF и VFH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и VFH
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VFH в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и VFH
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и VFH
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard Financials ETF (VFH) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.