Сравнение XLF с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
XLF и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или KRE.
Основные характеристики
| XLF | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | -7.35% |
| Дох-ть за 1 год | 26.75% | 18.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | -8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 4.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 33.12% |
| Макс. просадка | -82.43% | -68.54% |
| Current Drawdown | -3.09% | -34.62% |
Корреляция
Корреляция между XLF и KRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KRE
С начала года, XLF показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 13.24% против 4.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KRE
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KRE
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KRE в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.29% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KRE
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KRE
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 3.67%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.