PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и KRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLF и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.21%
77.78%
XLF
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

KRE:

0.44

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

KRE:

0.86

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

KRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

KRE:

0.37

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

KRE:

1.41

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

KRE:

9.88%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

KRE:

31.96%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

KRE:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 13.86% против 5.22% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

KRE

С начала года

-10.01%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-5.56%

1 год

14.52%

5 лет

12.63%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и KRE

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.


График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
KRE: 0.44
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
KRE: 0.86
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLF: 1.20
KRE: 1.11
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
KRE: 0.37
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
KRE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.44
XLF
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и KRE

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KRE в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.90%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок XLF и KRE

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-24.69%
XLF
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и KRE

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 13.51%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 16.70%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
16.70%
XLF
KRE