Сравнение XLF с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
XLF и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.68% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KBE
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.
Доходность на риск
XLF vs. KBE — Ранг доходности на риск
XLF
KBE
Сравнение XLF c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.12 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 2.83 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XLF и KBE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KBE
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KBE
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -83.15% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.63% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -45.25% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -53.14% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -10.32% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -27.72% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KBE
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 5.35% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 16.70% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 26.14% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 27.44% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 29.89% | -7.71% |