PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и KBE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLF и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.52%
56.62%
XLF
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

KBE:

0.45

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

KBE:

0.85

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

KBE:

1.11

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

KBE:

0.51

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

KBE:

1.48

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

KBE:

8.91%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

KBE:

29.39%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

KBE:

-18.79%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 13.97% против 6.54% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.42%

10 лет

13.97%

KBE

С начала года

-8.67%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-5.16%

1 год

13.96%

5 лет

13.66%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и KBE

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.


График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBE: 0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
KBE: 0.45
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
KBE: 0.85
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLF: 1.20
KBE: 1.11
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
KBE: 0.51
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
KBE: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.45
XLF
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и KBE

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KBE в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.73%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XLF и KBE

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-18.79%
XLF
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и KBE

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 13.51%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
15.51%
XLF
KBE