PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLF с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с KBE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).

XLF и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или KBE.

Корреляция

Корреляция между XLF и KBE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLF и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

1.04

KBE:

0.48

Коэф-т Сортино

XLF:

1.45

KBE:

0.85

Коэф-т Омега

XLF:

1.21

KBE:

1.11

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.30

KBE:

0.51

Коэф-т Мартина

XLF:

5.00

KBE:

1.37

Индекс Язвы

XLF:

4.04%

KBE:

9.66%

Дневная вол-ть

XLF:

20.37%

KBE:

29.86%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

XLF:

-3.29%

KBE:

-14.66%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 14.11% против 6.71% соответственно.

XLF

С начала года

4.43%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

2.32%

1 год

21.08%

3 года

17.29%

5 лет

20.29%

10 лет

14.11%

KBE

С начала года

-4.03%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-9.78%

1 год

14.36%

3 года

7.95%

5 лет

16.10%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

SPDR S&P Bank ETF

Сравнение комиссий XLF и KBE

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.

KBE
SPDR S&P Bank ETF
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и KBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
KBE
Ранг риск-скорректированной доходности KBE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа KBE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и KBE

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности KBE в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.59%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XLF и KBE

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и KBE

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.31%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...