Сравнение XLF с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
XLF и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или KBE.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KBE
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность 34.14%, а KBE немного ниже – 33.17%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.54% соответственно.
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
KBE
33.17%
7.96%
26.97%
54.59%
8.58%
8.54%
Основные характеристики
| XLF | KBE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 12.94 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 26.69% |
| Макс. просадка | -82.69% | -83.15% |
| Текущая просадка | -0.04% | -1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KBE
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XLF и KBE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KBE
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KBE в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.18% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.35% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KBE
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KBE
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.04%, в то время как у SPDR S&P Bank ETF (KBE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.