PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.45% против 20.50% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

XLF vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.94

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.34

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.48

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

4.00

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.94

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.34

-0.14

Корреляция

Корреляция между XLF и JPM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и JPM

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок XLF и JPM

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-76.16%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.47%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-38.77%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-43.63%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-11.72%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-17.66%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.72%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и JPM

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.28%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

17.19%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

25.24%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

24.34%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

27.38%

-5.20%