PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XLF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.06% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XLF и SPY

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XLF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.49

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

7.27

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между XLF и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SPY

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XLF и SPY

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-55.19%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.05%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-24.50%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.72%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.53%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-9.09%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.54%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SPY

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.50%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

19.06%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.06%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

17.92%

+4.26%