Сравнение XLF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или SPY.
Основные характеристики
| XLF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 26.75% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 11.68% |
| Макс. просадка | -82.43% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.09% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между XLF и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLF и SPY
С начала года, XLF показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.24% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и SPY
XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и SPY
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и SPY
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и SPY
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.67% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.