Сравнение XLF с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
XLF и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLF или KBWB.
Доходность
Сравнение доходности XLF и KBWB
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 44.06%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.05% соответственно.
XLF
34.14%
5.03%
18.26%
45.53%
13.12%
11.94%
KBWB
44.06%
10.23%
27.30%
66.57%
7.53%
9.05%
Основные характеристики
| XLF | KBWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 23.90 | 22.46 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 22.59% |
| Макс. просадка | -82.69% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.04% | -0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и KBWB
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между XLF и KBWB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и KBWB
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KBWB в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.36% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.63% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% | 1.52% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и KBWB
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и KBWB
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 7.04%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.