PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с KBWB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - XLF tracks the Financial Select Sector Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.60%/yr vs 13.47%/yr for KBWB. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности XLF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции KBWB немного отстают с 13.47%.

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%

KBWB

1 день
0.35%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
12.02%
С начала года
18.41%
1 год
39.22%
3 года*
33.35%
5 лет*
11.60%
10 лет*
13.47%
Всё время*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KBWB

Invesco KBW Bank ETF
$135.60M$189.22M$161.30M

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

Сравнение доходности по годам XLF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		18.41%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between XLF and KBWB is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.93

The correlation between XLF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и KBWB

Секторы
XLF
KBWB

Финансовые услуги

98.2%
100.0%

Технологии

1.6%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.2%
KBWB
100.0%

Технологии

XLF
1.6%
KBWB

-

Промышленность

XLF
0.2%
KBWB

-

Сырьевые материалы

XLF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

KBWB

-

Энергетика

XLF

-

KBWB

-

Здравоохранение

XLF

-

KBWB

-

Недвижимость

XLF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

XLF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPMXLF с IYF
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с FTXOKBWB с DPST

Доходность на риск

XLF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.93

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.53

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.40

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

7.60

-5.19

XLF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и KBWB

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-50.27%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.38%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-25.43%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-49.31%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-50.27%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-11.61%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.17%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и KBWB

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.71%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

15.92%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

20.43%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

26.39%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

29.05%

-6.98%

Сравнение комиссий XLF и KBWB

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и KBWB

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KBWB в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.88%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and KBWB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.71%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.60% vs 13.47% for KBWB. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.60% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

KBWB has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.39% for XLF.

XLF tracks Financial Select Sector Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор