PortfoliosLab logo
Сравнение XLF с KBWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLF и KBWB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
644.92%
311.01%
XLF
KBWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLF:

0.92

KBWB:

0.59

Коэф-т Сортино

XLF:

1.37

KBWB:

0.99

Коэф-т Омега

XLF:

1.20

KBWB:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLF:

1.20

KBWB:

0.62

Коэф-т Мартина

XLF:

4.72

KBWB:

2.25

Индекс Язвы

XLF:

3.94%

KBWB:

7.40%

Дневная вол-ть

XLF:

20.15%

KBWB:

28.22%

Макс. просадка

XLF:

-82.43%

KBWB:

-50.27%

Текущая просадка

XLF:

-7.66%

KBWB:

-16.31%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 13.86% против 7.46% соответственно.


XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

KBWB

С начала года

-7.53%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-1.82%

1 год

17.49%

5 лет

14.42%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLF и KBWB

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.


График комиссии KBWB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWB: 0.35%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLF и KBWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг риск-скорректированной доходности KBWB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLF: 0.92
KBWB: 0.59
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLF: 1.37
KBWB: 0.99
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLF: 1.20
KBWB: 1.14
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLF: 1.20
KBWB: 0.62
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLF: 4.72
KBWB: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.59
XLF
KBWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и KBWB

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности KBWB в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.65%2.46%3.20%3.05%2.13%2.63%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%1.52%

Просадки

Сравнение просадок XLF и KBWB

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.43%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и KBWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.66%
-16.31%
XLF
KBWB

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и KBWB

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 13.51%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.51%
17.50%
XLF
KBWB