PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.27%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XSW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.47% соответственно.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XSW and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.35

The correlation between XSW and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и XLE

Секторы
XSW
XLE

Технологии

85.9%

-

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
XLE

-

Финансовые услуги

XSW
9.0%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
XLE

-

Здравоохранение

XSW
0.8%
XLE

-

Промышленность

XSW
0.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

XSW

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

XLE

-

Энергетика

XSW

-

XLE
100.0%

Недвижимость

XSW

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XSW

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XSW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.75

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
2.32

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.45

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

6.58

-6.90

XSW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и XLE

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-71.26%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-14.98%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-20.14%

-13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-26.04%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-66.81%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-8.20%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-17.95%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

5.57%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и XLE

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.10%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

16.65%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

20.96%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

25.87%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

29.58%

-3.30%

Сравнение комиссий XSW и XLE

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и XLE

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (7.86%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.27% vs 9.47% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.27% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while XLE is Energy Equities. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор