Сравнение XSW с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XSW и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции XLE немного отстают с 11.65%.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и XLE
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XSW vs. XLE — Ранг доходности на риск
XSW
XLE
Сравнение XSW c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.42 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.84 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.96 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.16 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.42 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между XSW и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и XLE
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и XLE
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -71.26% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -18.79% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -26.04% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -66.81% | +21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -2.08% | -28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -18.05% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 7.14% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и XLE
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.05% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 13.94% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 24.93% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 26.06% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 29.48% | -3.61% |