PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности XSW и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.07% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between XSW and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.17

The correlation between XSW and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

XSW vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.31

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.89

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.01

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.42

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.31

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.68

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.18

+0.80

Просадки

Сравнение просадок XSW и USO

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-98.19%

+52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-20.39%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-26.05%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-36.23%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-86.75%

+41.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-85.01%

+70.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-75.30%

+65.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

10.82%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и USO

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

14.87%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

38.23%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

44.20%

-15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

36.06%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

39.00%

-12.75%

Сравнение комиссий XSW и USO

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и USO

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 4.07% for USO. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for USO.

XSW is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор