PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности XSW и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.91% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between XSW and USL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.19

The correlation between XSW and USL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и USL

Секторы
XSW
USL

Технологии

86.5%

-

Финансовые услуги

8.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
USL

-

Финансовые услуги

XSW
8.1%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
USL

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
USL

-

Промышленность

XSW
0.8%
USL

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
USL

-

Сырьевые материалы

XSW

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

USL

-

Энергетика

XSW

-

USL

-

Недвижимость

XSW

-

USL

-

Коммунальные услуги

XSW

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

XSW vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.04

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.58

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.47

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

7.02

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.04

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.01

+0.62

Просадки

Сравнение просадок XSW и USL

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-89.06%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-16.76%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-23.33%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-33.82%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-66.02%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-38.16%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-61.46%

+51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

8.27%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и USL

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеют волатильность 10.68% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.53%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

23.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

28.54%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

30.08%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

32.35%

-6.10%

Сравнение комиссий XSW и USL

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и USL

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and USL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to USL (10.53%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 10.91% for USL. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for USL.

XSW is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор