PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с SPAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -5.28% vs 31.98% for SPAM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 38.17%.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

SPAM

1 день
-1.93%
1 месяц
9.98%
6 месяцев
33.89%
С начала года
38.17%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и SPAM

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%7.30%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		38.17%4.86%10.58%6.74%

Correlation

The correlation between XSW and SPAM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between XSW and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и SPAM

Секторы
XSW
SPAM

Технологии

85.9%
89.6%

Финансовые услуги

9.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
SPAM
89.6%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
SPAM
0.1%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
SPAM
5.7%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
SPAM

-

Здравоохранение

XSW
0.8%
SPAM

-

Промышленность

XSW
0.6%
SPAM
4.4%

Сырьевые материалы

XSW

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

SPAM

-

Энергетика

XSW

-

SPAM

-

Недвижимость

XSW

-

SPAM
0.4%

Коммунальные услуги

XSW

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с XNTKXSW с QQQ
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с TIMESPAM с MSTYSPAM с WCBRSPAM с IJRSPAM с CYBR

Доходность на риск

XSW vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.66

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.34

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2.94

-3.26

XSW vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPAM

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-24.02%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-24.02%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-3.94%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-6.50%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

10.89%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPAM

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.32%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

24.22%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

28.26%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

25.09%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

25.09%

+1.19%

Сравнение комиссий XSW и SPAM

И XSW, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPAM

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.35%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and SPAM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (9.32%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 31.98% vs -5.28% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 31.98% return vs -5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Themes.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор