PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с SPAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -10.86% vs 18.17% for SPAM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 24.10%.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

SPAM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.84%
С начала года
24.10%
6 месяцев
20.96%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и SPAM

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%7.30%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		24.10%4.86%10.58%6.74%

Correlation

The correlation between XSW and SPAM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between XSW and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и SPAM

Секторы
XSW
SPAM

Технологии

85.9%
89.6%

Финансовые услуги

9.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.6%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
SPAM
89.6%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
SPAM
0.1%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
SPAM
5.7%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
SPAM

-

Здравоохранение

XSW
0.8%
SPAM

-

Промышленность

XSW
0.6%
SPAM
4.4%

Сырьевые материалы

XSW

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

SPAM

-

Энергетика

XSW

-

SPAM

-

Недвижимость

XSW

-

SPAM
0.4%

Коммунальные услуги

XSW

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR

Доходность на риск

XSW vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.67

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
1.07

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.76

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.67

-2.33

XSW vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPAM

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-24.02%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-24.02%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-10.85%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.58%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

10.92%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPAM

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 11.42% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.02%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

22.85%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

27.40%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

24.74%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

24.74%

+1.52%

Сравнение комиссий XSW и SPAM

И XSW, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPAM

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.39%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and SPAM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (12.02%) compared to XSW (11.42%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 18.17% vs -10.86% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 18.17% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Themes.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор