PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с SPAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and SPAM (Themes Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, XSW returned -4.24% vs 30.91% for SPAM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSW и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPAM с доходностью 33.77%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и SPAM

2026 (YTD)202520242023
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%6.00%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%

Correlation

The correlation between XSW and SPAM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between XSW and SPAM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и SPAM

Секторы
XSW
SPAM

Технологии

86.5%
88.9%

Финансовые услуги

8.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%
4.0%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
SPAM
88.9%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
SPAM
0.1%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
SPAM
6.7%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
SPAM

-

Промышленность

XSW
0.8%
SPAM
4.0%

Здравоохранение

XSW
0.7%
SPAM

-

Сырьевые материалы

XSW

-

SPAM

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

SPAM

-

Энергетика

XSW

-

SPAM

-

Недвижимость

XSW

-

SPAM
0.5%

Коммунальные услуги

XSW

-

SPAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR

Доходность на риск

XSW vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWSPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.15

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.64

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.29

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.90

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPAM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.15

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.89

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XSW и SPAM

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и SPAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-24.02%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-24.02%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-3.90%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.53%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

10.69%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и SPAM

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеют волатильность 10.68% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

10.67%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

22.35%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

27.01%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

24.72%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

24.72%

+1.53%

Сравнение комиссий XSW и SPAM

И XSW, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и SPAM

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPAM в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and SPAM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs SPAM's -24.02%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs -4.24% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs -4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW and SPAM have the same expense ratio: 0.35% per year.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.04% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Themes.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и SPAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор