Сравнение SPAM с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
SPAM и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -5.88% | 4.86% | 10.58% | 5.42% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -12.12% | 13.06% | 18.21% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.
SPAM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -17.32%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.17%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и CIBR
SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
SPAM vs. CIBR — Ранг доходности на риск
SPAM
CIBR
Сравнение SPAM c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.17 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.03 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.07 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и CIBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и CIBR
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.52% | 0.49% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и CIBR
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -33.89% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -21.96% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -19.50% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.66% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 8.02% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и CIBR
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.04% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 16.45% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 24.46% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.21% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 23.22% | +0.29% |