PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPAM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и CIBR


2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF
-5.88%4.86%10.58%5.42%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
-12.12%13.06%18.21%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -12.12%.


SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIBR

1 день
3.11%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.17%
1 год
0.06%
3 года*
14.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий SPAM и CIBR

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


Доходность на риск

SPAM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPAMCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.17

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

-0.07

+0.09

SPAM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPAMCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPAM и CIBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CIBR

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CIBR в 0.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF
0.52%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CIBR

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CIBR.


Загрузка...

Показатели просадок


SPAMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-33.89%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-21.96%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-19.50%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-8.66%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

8.02%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CIBR

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPAMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.04%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

16.45%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

24.46%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

24.21%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.22%

+0.29%