PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 18.17% vs 15.20% for CIBR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 18.06%.

SPAM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.84%
С начала года
24.10%
6 месяцев
20.96%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и CIBR

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		24.10%4.86%10.58%6.74%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%6.63%

Correlation

The correlation between SPAM and CIBR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between SPAM and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и CIBR

Секторы
SPAM
CIBR

Технологии

89.6%
95.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.9%

Промышленность

4.4%
2.7%

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
89.6%
CIBR
95.4%

Коммуникационные услуги

SPAM
5.7%
CIBR
1.9%

Промышленность

SPAM
4.4%
CIBR
2.7%

Недвижимость

SPAM
0.4%
CIBR

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
CIBR

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

CIBR

-

Энергетика

SPAM

-

CIBR

-

Здравоохранение

SPAM

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBRSPAM с WCBR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

SPAM vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPAMCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.61

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.99

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.69

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

1.60

+0.07

SPAM vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPAM и CIBR

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-33.89%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-21.99%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-10.72%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.66%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

9.51%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и CIBR

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 12.02% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

12.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.85%

21.54%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

25.21%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

25.07%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

23.60%

+1.14%

Сравнение комиссий SPAM и CIBR

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и CIBR

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CIBR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.39%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and CIBR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.03%) compared to SPAM (12.02%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, SPAM leads with 18.17% vs 15.20% for CIBR. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 18.17% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.39% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.60% for CIBR.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор