Сравнение SPAM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SPAM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAM и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | -4.48% | 4.86% | 10.58% | 5.42% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.
SPAM
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAM и IJR
SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
SPAM vs. IJR — Ранг доходности на риск
SPAM
IJR
Сравнение SPAM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.43 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.42 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 5.73 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPAM и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и IJR
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.51% | 0.49% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SPAM и IJR
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -58.15% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -14.85% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -5.26% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.34% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.68% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и IJR
Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.25% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 12.99% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 22.66% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 21.51% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.91% | +0.60% |