PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPAM с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с IJR

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

SPAM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAM или IJR.

Корреляция

Корреляция между SPAM и IJR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAM:

0.65

IJR:

-0.02

Коэф-т Сортино

SPAM:

1.10

IJR:

0.14

Коэф-т Омега

SPAM:

1.14

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPAM:

0.72

IJR:

-0.02

Коэф-т Мартина

SPAM:

2.50

IJR:

-0.05

Индекс Язвы

SPAM:

6.44%

IJR:

9.89%

Дневная вол-ть

SPAM:

24.12%

IJR:

23.98%

Макс. просадка

SPAM:

-22.22%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

SPAM:

-4.03%

IJR:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -6.32%.

SPAM

С начала года

7.84%

1 месяц

14.75%

6 месяцев

7.73%

1 год

15.47%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-6.32%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-0.36%

3 года

5.60%

5 лет

12.88%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий SPAM и IJR

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAM и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг риск-скорректированной доходности SPAM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и IJR

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности IJR в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.19%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и IJR

Максимальная просадка SPAM за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и IJR

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.64% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...