PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с IJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 31.54% for IJR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.38%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
-0.89%
1 месяц
1.67%
С начала года
15.38%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.54%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.64%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и IJR

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		15.38%5.89%8.63%8.16%

Correlation

The correlation between SPAM and IJR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between SPAM and IJR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPAM и IJR

Секторы
SPAM
IJR

Технологии

88.9%
15.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.6%

Промышленность

4.0%
15.5%

Недвижимость

0.5%
7.6%

Финансовые услуги

0.1%
16.8%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

SPAM
88.9%
IJR
15.5%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
IJR
3.6%

Промышленность

SPAM
4.0%
IJR
15.5%

Недвижимость

SPAM
0.5%
IJR
7.6%

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
IJR
16.8%

Сырьевые материалы

SPAM

-

IJR
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

IJR
13.4%

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

IJR
3.5%

Энергетика

SPAM

-

IJR
5.9%

Здравоохранение

SPAM

-

IJR
11.1%

Коммунальные услуги

SPAM

-

IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с CYBRSPAM с WCBR
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SPAM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.81

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.64

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.65

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.14

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.43

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SPAM и IJR

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-58.15%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-8.68%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-0.91%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.28%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

2.60%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и IJR

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SPAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.45%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

11.65%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

17.54%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

21.41%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.91%

+1.81%

Сравнение комиссий SPAM и IJR

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и IJR

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IJR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and IJR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPAM has higher volatility (10.67%) compared to IJR (4.45%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 31.54% vs 30.91% for SPAM. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 31.54% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SPAM.

IJR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.37% for SPAM.

SPAM is categorized as Technology Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор