PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAM с WCBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both Technology Equities funds - SPAM tracks the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net while WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, SPAM returned 30.91% vs 12.83% for WCBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 26.82%.

SPAM

1 день
-2.70%
1 месяц
24.26%
С начала года
33.77%
6 месяцев
25.92%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCBR

1 день
-3.87%
1 месяц
30.04%
С начала года
26.82%
6 месяцев
19.91%
1 год
12.83%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAM и WCBR

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		33.77%4.86%10.58%5.42%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.82%-1.44%11.42%6.06%

Correlation

The correlation between SPAM and WCBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between SPAM and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPAM и WCBR

Секторы
SPAM
WCBR

Технологии

88.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPAM
88.9%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

SPAM
6.7%
WCBR

-

Промышленность

SPAM
4.0%
WCBR

-

Недвижимость

SPAM
0.5%
WCBR

-

Финансовые услуги

SPAM
0.1%
WCBR

-

Сырьевые материалы

SPAM

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

SPAM

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

SPAM

-

WCBR

-

Энергетика

SPAM

-

WCBR

-

Здравоохранение

SPAM

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

SPAM

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с XSWSPAM с IJRSPAM с CYBR
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

SPAM vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.40

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.75

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.43

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

0.99

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.40

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.21

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SPAM и WCBR

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAMWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-52.25%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-29.92%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.56%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-20.36%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

13.03%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и WCBR

Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 10.67%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAMWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

13.55%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

27.26%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

32.16%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

33.60%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

33.59%

-8.87%

Сравнение комиссий SPAM и WCBR

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и WCBR

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.37%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPAM and WCBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.55%) compared to SPAM (10.67%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs WCBR's -52.25%.

On 1-year performance, SPAM leads with 30.91% vs 12.83% for WCBR. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 30.91% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for WCBR.

SPAM has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for WCBR.

SPAM tracks Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Themes and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.45% for WCBR.

SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAM и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор