Сравнение SPAM с MSTY
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPAM is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SPAM returned 18.17% vs -66.58% for MSTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
SPAM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 24.10% | 4.86% | 11.20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SPAM and MSTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SPAM
MSTY
Сравнение SPAM c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.79 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.93 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.35 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и MSTY
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -71.79% | +47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -71.79% | +47.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.85% | -71.62% | +60.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -26.97% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 49.36% | -38.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и MSTY
Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 12.02%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 19.32% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 49.66% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.40% | 62.02% | -34.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 71.82% | -47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 71.82% | -47.08% |
Сравнение комиссий SPAM и MSTY
SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и MSTY
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.39% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to SPAM (12.02%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SPAM leads with 18.17% vs -66.58% for MSTY. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 18.17% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 0.39% for SPAM.
SPAM is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.99% for MSTY.
SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор