Сравнение SPAM с MSTY
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPAM is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPAM is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, SPAM returned 31.98% vs -74.10% for MSTY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPAM charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAM показывает доходность 38.17%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
SPAM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- 33.89%
- С начала года
- 38.17%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 38.17% | 4.86% | 11.20% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between SPAM and MSTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SPAM
MSTY
Сравнение SPAM c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.75 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.96 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.40 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и MSTY
Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -77.40% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | -77.37% | +53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -74.10% | +70.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -28.24% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 52.80% | -41.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и MSTY
Текущая волатильность для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) составляет 9.32%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что SPAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 23.12% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 52.77% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 64.70% | -36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 72.23% | -47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 72.23% | -47.14% |
Сравнение комиссий SPAM и MSTY
SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и MSTY
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.35% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and MSTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to SPAM (9.32%). In terms of maximum drawdown, SPAM dropped -24.02% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, SPAM leads with 31.98% vs -74.10% for MSTY. On fees, SPAM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPAM has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAM has performed better with a 31.98% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 0.35% for SPAM.
SPAM is categorized as Technology Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for SPAM and 0.99% for MSTY.
SPAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор