Сравнение SPAM с CYBR
SPAM (Themes Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net, while CYBR (CyberArk Software Ltd.) is a stock. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPAM и CYBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPAM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYBR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPAM и CYBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 24.08% | 4.86% | 10.58% | 6.74% |
CYBR CyberArk Software Ltd. | -8.34% | 33.89% | 52.09% | 8.44% |
Correlation
The correlation between SPAM and CYBR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between SPAM and CYBR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAM vs. CYBR — Ранг доходности на риск
SPAM
CYBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPAM c CYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAM | CYBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAM и CYBR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAM | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAM и CYBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAM | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAM и CYBR
Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как CYBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CYBR CyberArk Software Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 0.39% | 0.49% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPAM and CYBR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPAM и CYBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор