PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с HACK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

SPAM и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и HACK

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%5.42%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		-6.57%7.97%23.49%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью -6.57%.

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
3.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-13.43%
1 год
4.66%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBRSPAM с WCBR
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с AWAY

Сравнение комиссий SPAM и HACK

SPAM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

SPAM vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.18

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.44

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.18

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.49

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа HACK равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPAM и HACK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и HACK

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности HACK в 0.08%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и HACK

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и HACK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-42.68%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-20.67%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-15.73%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.70%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

7.75%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и HACK

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеют волатильность 8.04% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

17.03%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

26.02%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

23.31%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

22.85%

+0.66%