Сравнение XSW с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
XSW и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 19.68% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.83% против 27.52% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
PSI
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 99.43%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 27.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и PSI
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
XSW vs. PSI — Ранг доходности на риск
XSW
PSI
Сравнение XSW c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.29 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.79 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.26 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 19.05 | -20.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.29 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XSW и PSI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и PSI
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и PSI
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -62.96% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -18.67% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -44.85% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -44.85% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -9.88% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -16.05% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 5.15% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и PSI
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 16.03% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 29.69% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 43.61% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 37.38% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 34.66% | -8.79% |