PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с IOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с IOT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Samsara Inc. (IOT).

XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XSW и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и IOT

2026 (YTD)20252024202320222021
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.97%-0.90%25.81%38.60%-34.22%1.18%
IOT
Samsara Inc.		-10.61%-18.86%30.89%168.54%-55.78%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -10.61%.

XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

IOT

1 день
3.43%
1 месяц
9.65%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-17.32%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Samsara Inc.

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с IOT:
IOT с HIOT с VOOIOT с AIIOT с VTIIOT с VGTIOT с CRWDIOT с GOOGL

Доходность на риск

XSW vs. IOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг доходности на риск IOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWIOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.31

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

-0.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.38

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

-0.78

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. IOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOT равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между XSW и IOT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и IOT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и IOT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IOT.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-70.38%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-49.20%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-48.02%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-30.57%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

23.94%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и IOT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

21.99%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

40.37%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

56.22%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

65.96%

-37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

65.96%

-40.09%