Сравнение XSW с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
XSW и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | -4.82% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 8.63% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.63%.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
IAUM
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 49.82%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и IAUM
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
XSW vs. IAUM — Ранг доходности на риск
XSW
IAUM
Сравнение XSW c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.82 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.26 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.72 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.05 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.82 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.29 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между XSW и IAUM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и IAUM
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и IAUM
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -20.87% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -19.15% | -13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -13.18% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -4.98% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 5.18% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и IAUM
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 10.97% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 23.96% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 27.51% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 17.78% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 17.78% | +8.09% |