PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.72%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%-8.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий XSW и GLDM

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

XSW vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSWGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.92

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.35

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.74

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

10.04

-10.90

XSW vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSWGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.92

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.27

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между XSW и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GLDM

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GLDM

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


XSWGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-21.63%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-19.14%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-20.92%

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-11.68%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.05%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

5.22%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSWGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.44%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

24.12%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

27.58%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

17.65%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

16.78%

+9.08%