Сравнение XSW с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XSW и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | -8.37% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и GLDM
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
XSW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XSW
GLDM
Сравнение XSW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.92 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 2.35 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.74 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.04 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.92 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.27 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.11 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XSW и GLDM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GLDM
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и GLDM
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -21.63% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -19.14% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -20.92% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -11.68% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.05% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 5.22% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.78%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.44% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 24.12% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 27.58% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 17.65% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.78% | +9.08% |