Сравнение XSW с GLDM
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.74%/yr vs 16.93%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | -7.73% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between XSW and GLDM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XSW
GLDM
Сравнение XSW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.72 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.71 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и GLDM
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -26.27% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -26.27% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -26.27% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -26.27% | -19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -26.27% | +13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -6.46% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 10.98% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GLDM
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.61% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 24.06% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 27.79% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 18.32% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.08% | +9.20% |
Сравнение комиссий XSW и GLDM
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GLDM
Ни XSW, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and GLDM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (7.86%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 16.93% vs 1.74% for XSW. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 16.93% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.
XSW and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XSW is categorized as Technology Equities, while GLDM is Gold. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор