Сравнение XSW с GLD
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.27%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.13% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам XSW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between XSW and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. GLD — Ранг доходности на риск
XSW
GLD
Сравнение XSW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.70 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.67 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и GLD
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -45.56% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -26.40% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -26.40% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -26.40% | -18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -26.40% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -26.40% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -16.19% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 11.04% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GLD
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.59% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 24.21% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 28.00% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 18.41% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 16.11% | +10.17% |
Сравнение комиссий XSW и GLD
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GLD
Ни XSW, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSW has higher volatility (7.86%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, XSW leads with 13.27% vs 11.13% for GLD. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.27% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XSW and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XSW is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор