PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.97%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
GLD
SPDR Gold Shares
8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.92% соответственно.


XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Software & Services ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий XSW и GLD

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

XSW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSWGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.79

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

2.21

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.68

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

9.90

-10.91

XSW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.79

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между XSW и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GLD

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и GLD

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


XSWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-45.56%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-19.21%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-21.03%

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-22.00%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.67%

-13.23%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-16.17%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

5.20%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

11.06%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

24.30%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

27.80%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

17.74%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

15.87%

+10.00%