Сравнение XSW с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD).
XSW и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.92% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и GLD
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XSW vs. GLD — Ранг доходности на риск
XSW
GLD
Сравнение XSW c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.79 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.21 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.68 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 9.90 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.79 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.22 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSW и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и GLD
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и GLD
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -45.56% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -19.21% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -21.03% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -22.00% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -13.23% | -17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -16.17% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 5.20% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 11.06% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 24.30% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 27.80% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 17.74% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 15.87% | +10.00% |