PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XSW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции GLD немного отстают с 13.12%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between XSW and GLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.04

Сравнение распределения секторов XSW и GLD

Секторы
XSW
GLD

Технологии

86.5%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
GLD

-

Финансовые услуги

XSW
8.1%
GLD

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
GLD

-

Промышленность

XSW
0.8%
GLD

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

XSW

-

GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

XSW

-

GLD

-

Энергетика

XSW

-

GLD

-

Недвижимость

XSW

-

GLD

-

Коммунальные услуги

XSW

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XSW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.21

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
1.60

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.15

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.21

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XSW и GLD

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-45.56%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-19.21%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-19.21%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-21.03%

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-22.00%

-23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-17.75%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-16.16%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

7.73%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и GLD

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.51%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

23.16%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

26.61%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.00%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

15.95%

+10.30%

Сравнение комиссий XSW и GLD

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и GLD

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and GLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 13.12% for GLD. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GLD.

XSW is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор