PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XSW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSW и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.72%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции DIA немного впереди с 12.28%.

XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XSW и DIA

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

XSW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.76

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.19

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.16

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.17

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

4.26

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между XSW и DIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и DIA

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XSW и DIA

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XSWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-51.87%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-10.79%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-20.76%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-36.70%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-6.94%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.17%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

2.95%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и DIA

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.94%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

9.24%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

16.81%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

14.73%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

17.50%

+8.36%