Сравнение XSW с DBE
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.27%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XSW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.45% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам XSW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between XSW and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between XSW and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. DBE — Ранг доходности на риск
XSW
DBE
Сравнение XSW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.34 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.00 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и DBE
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -86.69% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -24.72% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -24.72% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -38.74% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -60.84% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -36.07% | +23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -57.19% | +47.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 8.26% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и DBE
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.68% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 32.70% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 35.99% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 29.88% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 28.39% | -2.11% |
Сравнение комиссий XSW и DBE
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и DBE
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, XSW leads with 13.27% vs 11.45% for DBE. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.27% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for XSW.
XSW is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор