PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности XSW и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.03% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between XSW and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.18

The correlation between XSW and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

XSW vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.43

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.96

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.89

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.53

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.43

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок XSW и DBE

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-86.69%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-14.41%

-19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-23.89%

-9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-38.74%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-60.84%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-30.27%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-57.31%

+47.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

7.35%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и DBE

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

12.95%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

30.86%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

34.97%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

29.39%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

28.33%

-2.08%

Сравнение комиссий XSW и DBE

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и DBE

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, XSW leads with 13.33% vs 12.03% for DBE. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSW has performed better with a 13.33% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.04% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор