PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSW charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSW имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции BNO немного впереди с 13.60%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between XSW and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.17

The correlation between XSW and BNO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUG
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

XSW vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.23

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.73

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

5.17

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.76

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.23

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.14

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XSW и BNO

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-87.06%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-17.87%

-15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-23.75%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-33.70%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-75.18%

+29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-10.29%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-40.17%

+30.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

9.45%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BNO

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

14.22%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

36.10%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

41.46%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

35.38%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

36.68%

-10.43%

Сравнение комиссий XSW и BNO

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BNO

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 13.33% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BNO.

XSW is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор