Сравнение XSW с BITI
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSW returned 8.28%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. XSW charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XSW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
XSW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.23%
- 6 месяцев
- -2.25%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 13.27%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -4.36% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -0.12% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XSW and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. BITI — Ранг доходности на риск
XSW
BITI
Сравнение XSW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.57 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.38 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и BITI
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -92.16% | +46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -25.28% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -84.63% | +50.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -86.41% | +73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -68.40% | +58.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.73% | 10.16% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и BITI
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 10.76% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 34.28% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 44.15% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 52.24% | -23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 52.24% | -25.96% |
Сравнение комиссий XSW и BITI
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и BITI
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, XSW leads with 8.28% vs -31.62% for BITI. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XSW has performed better with a 8.28% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for XSW.
XSW is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор