PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с XEMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVN с XEMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVN returned 2.78%/yr vs 11.18%/yr for XEMD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и XEMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.94%.

XSVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.56%
3 года*
2.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVN и XEMD

2026 (YTD)2025202420232022
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.45%8.18%-0.35%3.91%-1.71%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%8.77%10.26%1.30%

Correlation

The correlation between XSVN and XEMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.62

The correlation between XSVN and XEMD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с BNDD
Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX

Доходность на риск

XSVN vs. XEMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c XEMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.55

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.86

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.37

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

15.17

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. XEMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XEMD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и XEMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNXEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.55

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.40

-1.05

Просадки

Сравнение просадок XSVN и XEMD

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XEMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVNXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-10.01%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-3.52%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-4.31%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.19%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.26%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.78%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и XEMD

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVNXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.70%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.65%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

6.88%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

6.88%

+0.31%

Сравнение комиссий XSVN и XEMD

XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и XEMD

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности XEMD в 5.81%

ПозицияTTM2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.10%4.06%4.17%3.49%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XSVN and XEMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVN has higher volatility (1.54%) compared to XEMD (1.36%). In terms of maximum drawdown, XSVN dropped -9.45% vs XEMD's -10.01%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.18% vs 2.78% for XSVN. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.18% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.

XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.10% for XSVN.

XSVN is categorized as Government Bonds, while XEMD is Emerging Markets Bonds. XSVN tracks Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.29% for XEMD.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVN и XEMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор