PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVN с DFCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. XSVN is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, XSVN returned 2.78%/yr vs 4.85%/yr for DFCF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSVN charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.54%.

XSVN

1 день
0.12%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.64%
1 год
3.56%
3 года*
2.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.17%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.32%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVN и DFCF

2026 (YTD)2025202420232022
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.45%8.18%-0.35%3.91%-1.71%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.54%7.89%1.86%6.94%-0.11%

Correlation

The correlation between XSVN and DFCF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.94

The correlation between XSVN and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с BNDDXSVN с SHV
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

XSVN vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.98

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.92

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

5.81

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DFCF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XSVN и DFCF

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVNDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-19.56%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-2.79%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-5.05%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.30%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-8.03%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.92%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и DFCF

BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVNDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.36%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

3.99%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

6.46%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

6.46%

+0.73%

Сравнение комиссий XSVN и DFCF

XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и DFCF

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DFCF в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.10%4.06%4.17%3.49%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSVN and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVN has higher volatility (1.54%) compared to DFCF (1.36%). In terms of maximum drawdown, XSVN dropped -9.45% vs DFCF's -19.56%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.85% vs 2.78% for XSVN. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.85% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.10% for XSVN.

XSVN is categorized as Government Bonds, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and Dimensional. Their fees differ too: 0.05% for XSVN and 0.17% for DFCF.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVN и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор