Сравнение XSVN с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
XSVN и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVN и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -0.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и DFCF
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSVN vs. DFCF — Ранг доходности на риск
XSVN
DFCF
Сравнение XSVN c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.02 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.74 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.40 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.02 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и DFCF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и DFCF
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и DFCF
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -19.56% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.90% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.88% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -8.30% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.93% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и DFCF
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.83% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.86% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.72% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.68% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.54% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 6.54% | +0.75% |