- ISIN
- US09789C8203
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $351M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции XSVN — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) показал доход в -0.43% с начала года и 3.14% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XSVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XSVN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | 2.44% | -2.24% | -0.18% | -0.03% | -0.18% | -0.43% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 2.77% | 0.45% | 0.98% | -1.17% | 1.54% | -0.54% | 1.63% | 0.69% | 0.62% | 1.07% | -0.72% | 8.18% |
| 2024 | 0.14% | -1.97% | 0.62% | -2.98% | 1.74% | 1.36% | 2.71% | 1.38% | 1.30% | -3.24% | 0.99% | -2.17% | -0.35% |
| 2023 | 3.21% | -2.99% | 3.64% | 0.78% | -1.23% | -1.38% | -0.57% | -0.53% | -2.89% | -1.71% | 4.34% | 3.57% | 3.91% |
| 2022 | -2.59% | -1.25% | 3.34% | -1.17% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2022.
- This ETF participated in 37.22% of S&P 500 Index downside but only 19.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.05%
- Участие в снижении
- 37.22%
Комиссия
Комиссия XSVN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSVN имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 10.92 | -8.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.95 | $1.93 | $1.69 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.31 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.08 | $0.32 | $1.69 |
| 2022 | $0.20 | $0.30 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 9.45%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -9.45%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 9mo 16d | 1y 2moмай 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.61%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.14%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.98%март 2023 г. | 1mo 12d | 21d | 2mo 3dянв. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.01%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XSVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -56.78% | +47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.10% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -18.90% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.21% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.71% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.04% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSVN
Добавьте BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSVN