PortfoliosLab logo
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09789C8203

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

13 сент. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XSVN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Популярные сравнения:
XSVN с XONE XSVN с BIV
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) показал доход в 2.83% с начала года и 5.01% за последние 12 месяцев.


XSVN

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.77%0.45%0.98%-1.99%2.83%
20240.14%-1.97%0.62%-2.98%1.74%1.36%2.71%1.38%1.30%-3.24%0.99%-2.17%-0.34%
20233.21%-2.99%3.64%0.78%-1.23%-1.38%-0.57%-0.53%-2.89%-1.71%4.34%3.57%3.91%
2022-2.54%-1.25%3.34%-1.18%-1.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSVN составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.78
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.98$1.93$1.69$0.50

Дивидендный доход

4.21%4.17%3.49%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.15$0.18$0.16$0.65
2024$0.00$0.16$0.13$0.15$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.18$0.32$1.93
2023$0.00$0.12$0.13$0.15$0.14$0.16$0.13$0.15$0.15$0.15$0.08$0.32$1.69
2022$0.20$0.30$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 9.45%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.45%5 мая 2023 г.11619 окт. 2023 г.19531 июл. 2024 г.311
-6.61%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.
-5.14%19 сент. 2022 г.2420 окт. 2022 г.291 дек. 2022 г.53
-4.98%19 янв. 2023 г.302 мар. 2023 г.1523 мар. 2023 г.45
-2.88%8 дек. 2022 г.1630 дек. 2022 г.812 янв. 2023 г.24
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...