Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) показал доход в -0.05% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении XSVN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.4%.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет 2.44%, бета — 0.04, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

• Этот ETF участвовал в 39.53% снижения S&P 500 Index, но только в 22.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XSVN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

XSVN имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 9.45%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.