- ISIN
- US09789C8203
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $353M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSVN
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции XSVN — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) показал доход в -0.57% с начала года и 4.22% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XSVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XSVN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | 2.44% | -2.24% | -0.18% | -0.03% | -0.32% | -0.57% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 2.77% | 0.45% | 0.98% | -1.17% | 1.54% | -0.54% | 1.63% | 0.69% | 0.62% | 1.07% | -0.72% | 8.18% |
| 2024 | 0.14% | -1.97% | 0.62% | -2.98% | 1.74% | 1.36% | 2.71% | 1.38% | 1.30% | -3.24% | 0.99% | -2.17% | -0.35% |
| 2023 | 3.21% | -2.99% | 3.64% | 0.78% | -1.23% | -1.38% | -0.57% | -0.53% | -2.89% | -1.71% | 4.34% | 3.57% | 3.91% |
| 2022 | -2.54% | -1.25% | 3.34% | -1.17% | -1.71% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2022.
- This ETF participated in 39.70% of S&P 500 Index downside but only 19.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.05%
- Участие в снижении
- 39.70%
Комиссия
Комиссия XSVN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSVN имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XSVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 13.52 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.93 | $1.95 | $1.93 | $1.69 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.21 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.29 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.31 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.08 | $0.32 | $1.69 |
| 2022 | $0.20 | $0.30 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 9.45%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -9.45%окт. 2023 г. | 5mo 17d | 9mo 16d | 1y 2moмай 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.61%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.14%окт. 2022 г. | 1mo 1d | 1mo 12d | 2mo 13dсент. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.98%март 2023 г. | 1mo 12d | 21d | 2mo 3dянв. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.01%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XSVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -56.78% | +47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -9.10% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -18.90% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.74% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.72% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.97% | -0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSVN
Добавьте BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSVN