PortfoliosLab logo
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09789C8203

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

13 сент. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XSVN составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XSVN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVN: 0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XSVN с XONE XSVN с BIV
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.69%
45.76%
XSVN (Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) показал доход в 3.83% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев.


XSVN

С начала года

3.83%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.12%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSVN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%2.77%0.45%0.98%-1.04%3.83%
20240.14%-1.97%0.62%-2.98%1.74%1.36%2.71%1.37%1.30%-3.24%1.00%-2.17%-0.34%
20233.21%-3.00%3.64%0.78%-1.23%-1.38%-0.57%-0.52%-2.89%-1.71%4.34%3.57%3.92%
2022-2.54%-1.25%3.34%-1.18%-1.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSVN составляет 79, что ставит его в топ 21% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XSVN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSVN: 1.23
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино XSVN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSVN: 1.82
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега XSVN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSVN: 1.21
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара XSVN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSVN: 1.21
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина XSVN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSVN: 2.66
^GSPC: 2.70

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.23
0.67
XSVN (Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.98$1.93$1.69$0.50

Дивидендный доход

4.17%4.17%3.49%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.15$0.18$0.16$0.65
2024$0.00$0.16$0.13$0.15$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.18$0.32$1.93
2023$0.00$0.12$0.13$0.15$0.14$0.16$0.13$0.15$0.15$0.15$0.08$0.32$1.69
2022$0.20$0.30$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.80%
-7.45%
XSVN (Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 9.44%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.44%5 мая 2023 г.11619 окт. 2023 г.19531 июл. 2024 г.311
-6.61%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.
-5.14%19 сент. 2022 г.2420 окт. 2022 г.291 дек. 2022 г.53
-4.98%19 янв. 2023 г.302 мар. 2023 г.1523 мар. 2023 г.45
-2.88%8 дек. 2022 г.1630 дек. 2022 г.812 янв. 2023 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.48%
14.17%
XSVN (Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)