PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVN с XONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSVNXONE
Дох-ть с нач. г.-0.28%3.99%
Дох-ть за 1 год5.84%5.27%
Коэф-т Шарпа0.836.48
Коэф-т Сортино1.2312.74
Коэф-т Омега1.143.17
Коэф-т Кальмара0.8118.57
Коэф-т Мартина2.4577.24
Индекс Язвы2.34%0.07%
Дневная вол-ть6.95%0.81%
Макс. просадка-9.44%-0.40%
Текущая просадка-5.36%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XSVN и XONE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и XONE

С начала года, XSVN показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
2.65%
XSVN
XONE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVN и XONE

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
График комиссии XSVN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVN c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSVN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVN, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.45
XONE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0018.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 77.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0077.24

Сравнение коэффициента Шарпа XSVN и XONE

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
6.48
XSVN
XONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и XONE

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности XONE в 5.35%


TTM20232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
4.16%3.49%1.04%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
5.35%4.46%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и XONE

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-0.11%
XSVN
XONE

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и XONE

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
0.14%
XSVN
XONE