Сравнение XSVN с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XSVN и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или XONE.
Основные характеристики
XSVN | XONE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 3.99% |
Дох-ть за 1 год | 5.84% | 5.27% |
Коэф-т Шарпа | 0.83 | 6.48 |
Коэф-т Сортино | 1.23 | 12.74 |
Коэф-т Омега | 1.14 | 3.17 |
Коэф-т Кальмара | 0.81 | 18.57 |
Коэф-т Мартина | 2.45 | 77.24 |
Индекс Язвы | 2.34% | 0.07% |
Дневная вол-ть | 6.95% | 0.81% |
Макс. просадка | -9.44% | -0.40% |
Текущая просадка | -5.36% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между XSVN и XONE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и XONE
С начала года, XSVN показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и XONE
XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVN c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и XONE
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности XONE в 5.35%
TTM | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 3.49% | 1.04% |
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.35% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и XONE
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и XONE
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.