PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVN с XONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVN и XONE составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение XSVN с XONE

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).

XSVN и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или XONE.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVN:

0.78

XONE:

6.80

Коэф-т Сортино

XSVN:

1.05

XONE:

14.05

Коэф-т Омега

XSVN:

1.12

XONE:

3.28

Коэф-т Кальмара

XSVN:

0.70

XONE:

17.92

Коэф-т Мартина

XSVN:

1.50

XONE:

78.90

Индекс Язвы

XSVN:

3.05%

XONE:

0.06%

Дневная вол-ть

XSVN:

6.54%

XONE:

0.75%

Макс. просадка

XSVN:

-9.45%

XONE:

-0.40%

Текущая просадка

XSVN:

-2.74%

XONE:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.59%.

XSVN

С начала года

2.83%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XONE

С начала года

1.59%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XSVN и XONE

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVN и XONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVN c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и XONE

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности XONE в 4.82%

TTM202420232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.21%4.17%3.49%1.04%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.82%5.21%4.46%1.17%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и XONE

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XONE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и XONE

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...