PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVN с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

XSVN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVN и BIV

2026 (YTD)2025202420232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.14%8.18%-0.35%3.91%-1.71%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

XSVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.65%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с SHVXSVN с BNDD
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий XSVN и BIV

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSVN vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.74

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.57

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между XSVN и BIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и BIV

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.08%4.06%4.17%3.49%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и BIV

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVNBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-18.95%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.87%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.03%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.40%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.90%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и BIV

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.83% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVNBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.74%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.55%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.39%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

5.50%

+1.79%