Сравнение XSVN с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
XSVN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или BIV.
Основные характеристики
| XSVN | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 7.05% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 4.85 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 6.95% | 6.07% |
| Макс. просадка | -9.44% | -18.94% |
| Текущая просадка | -4.29% | -7.99% |
Корреляция
Корреляция между XSVN и BIV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и BIV
С начала года, XSVN показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и BIV
XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVN c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и BIV
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BIV в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.11% | 3.49% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.66% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и BIV
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и BIV
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.