PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVN с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVN и BIV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XSVN с BIV

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

XSVN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или BIV.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVN:

0.78

BIV:

1.10

Коэф-т Сортино

XSVN:

1.05

BIV:

1.49

Коэф-т Омега

XSVN:

1.12

BIV:

1.17

Коэф-т Кальмара

XSVN:

0.70

BIV:

0.45

Коэф-т Мартина

XSVN:

1.50

BIV:

2.50

Индекс Язвы

XSVN:

3.05%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

XSVN:

6.54%

BIV:

5.50%

Макс. просадка

XSVN:

-9.45%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

XSVN:

-2.74%

BIV:

-6.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVN показывает доходность 2.83%, а BIV немного ниже – 2.70%.

XSVN

С начала года

2.83%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIV

С начала года

2.70%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.87%

3 года

1.88%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий XSVN и BIV

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVN и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVN c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и BIV

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BIV в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.21%4.17%3.49%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.87%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и BIV

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и BIV

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...