Сравнение XSVN с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XSVN и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVN и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -1.93% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.82% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и PCMM
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XSVN vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XSVN
PCMM
Сравнение XSVN c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.85 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.67 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и PCMM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и PCMM
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PCMM в 6.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.81% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и PCMM
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -4.32% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.99% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.06% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.39% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.73% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и PCMM
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.45% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.35% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.49% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.10% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.10% | +2.19% |