Сравнение XSVN с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XSVN и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVN и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и BNDD
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XSVN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XSVN
BNDD
Сравнение XSVN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.49 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.58 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.45 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.68 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.49 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.35 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и BNDD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и BNDD
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и BNDD
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -30.87% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -10.93% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -27.13% | +24.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -19.04% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 7.27% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и BNDD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) составляет 1.83%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.47% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 8.07% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 12.39% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 13.55% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 13.55% | -6.26% |