Сравнение XSVN с XFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV).
XSVN и XFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и XFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и XFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 0.09% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 0.03% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XFIV с доходностью 0.03%.
XSVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и XFIV
И XSVN, и XFIV имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSVN vs. XFIV — Ранг доходности на риск
XSVN
XFIV
Сравнение XSVN c XFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | XFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.92 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.07 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и XFIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и XFIV
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XFIV в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.98% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и XFIV
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки XFIV в -6.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и XFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -6.38% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.48% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.65% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.65% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.82% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и XFIV
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | XFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.37% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.34% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.93% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.50% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 5.50% | +1.79% |