PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVN с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

XSVN и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVN и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVN и VGSH

2026 (YTD)2025202420232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.14%8.18%-0.35%3.91%-1.71%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%.

XSVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.65%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с SHV
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий XSVN и VGSH

XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

XSVN vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.57

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.13

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.21

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

15.93

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.57

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.01

-0.64

Корреляция

Корреляция между XSVN и VGSH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и VGSH

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.08%4.06%4.17%3.49%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и VGSH

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVNVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-5.70%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-0.88%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.52%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.60%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.23%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и VGSH

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVNVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.52%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.84%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

1.44%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

1.96%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

1.57%

+5.72%