PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVN с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVN с HYSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).

XSVN и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XSVN и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVN и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		-0.14%8.18%-0.35%4.57%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.

XSVN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.65%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XSVN:
XSVN с XONEXSVN с BIVXSVN с XFIVXSVN с DFCFXSVN с PCMMXSVN с IBTFXSVN с SHV
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH

Сравнение комиссий XSVN и HYSA

XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XSVN vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVN
Ранг доходности на риск XSVN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVN c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVNHYSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.05

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.58

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.61

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVN vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HYSA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVN и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVNHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.33

-0.95

Корреляция

Корреляция между XSVN и HYSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVN и HYSA

Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности HYSA в 6.89%

TTM2025202420232022
XSVN
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF		4.08%4.06%4.17%3.49%1.04%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVN и HYSA

Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и HYSA.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVNHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-4.90%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.15%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.66%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.70%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVN и HYSA

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) составляет 1.83%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XSVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVNHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

3.56%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

6.02%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.16%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

6.16%

+1.13%