Сравнение XSVN с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
XSVN и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVN и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVN и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | 1.57% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и BUCK
XSVN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
XSVN vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XSVN
BUCK
Сравнение XSVN c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVN | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.76 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.52 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.39 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.45 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между XSVN и BUCK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и BUCK
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и BUCK
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.45%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.45% | -5.43% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -5.43% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -0.52% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.04% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и BUCK
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.37% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 1.68% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 4.83% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 3.55% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 3.55% | +3.74% |