PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSVM returned 17.43%/yr vs 12.55%/yr for SMOT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у SMOT с доходностью 8.04%.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SMOT

2026 (YTD)2025202420232022
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%6.19%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%

Correlation

The correlation between XSVM and SMOT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between XSVM and SMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и SMOT

Секторы
XSVM
SMOT

Финансовые услуги

38.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

17.0%
13.1%

Энергетика

9.9%
4.7%

Технологии

7.8%
22.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.8%

Промышленность

6.7%
12.0%

Недвижимость

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
8.1%

Здравоохранение

1.4%
18.3%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
SMOT
6.0%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
SMOT
13.1%

Энергетика

XSVM
9.9%
SMOT
4.7%

Технологии

XSVM
7.8%
SMOT
22.2%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
SMOT
7.8%

Промышленность

XSVM
6.7%
SMOT
12.0%

Недвижимость

XSVM
5.0%
SMOT
2.6%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
SMOT
2.4%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
SMOT
8.1%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
SMOT
18.3%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
SMOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с IJRSMOT с SDVYSMOT с FLQM

Доходность на риск

XSVM vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.29

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.98

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.05

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

6.57

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SMOT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMSMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SMOT

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-23.36%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.91%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-23.36%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-4.81%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.78%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SMOT

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.03%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.50%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

14.12%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.42%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

18.42%

+6.67%

Сравнение комиссий XSVM и SMOT

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SMOT

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SMOT в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and SMOT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.29%) compared to SMOT (3.03%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SMOT's -23.36%.

On 3-year performance, XSVM leads with 17.43% vs 12.55% for SMOT. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SMOT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSVM has performed better with a 17.43% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.27% for SMOT.

XSVM is categorized as Momentum, while SMOT is Mid Cap Blend Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.49% for SMOT.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор