Сравнение XSVM с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
XSVM и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 8.96% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SMIG
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
XSVM vs. SMIG — Ранг доходности на риск
XSVM
SMIG
Сравнение XSVM c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.43 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.38 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SMIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SMIG
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SMIG
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -19.65% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.92% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.76% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.72% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SMIG
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.01% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 8.34% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.98% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.32% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 16.32% | +8.75% |