PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SCHD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.23%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции SCHD немного отстают с 12.91%.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between XSVM and SCHD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between XSVM and SCHD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и SCHD

Секторы
XSVM
SCHD

Финансовые услуги

38.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

17.4%
6.7%

Технологии

9.5%
19.4%

Энергетика

9.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
18.5%

Промышленность

6.3%
7.4%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Здравоохранение

1.1%
18.4%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
SCHD
9.1%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
SCHD
6.7%

Технологии

XSVM
9.5%
SCHD
19.4%

Энергетика

XSVM
9.3%
SCHD
14.6%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
SCHD
18.5%

Промышленность

XSVM
6.3%
SCHD
7.4%

Недвижимость

XSVM
4.8%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
SCHD
6.0%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
SCHD
0.0%

Здравоохранение

XSVM
1.1%
SCHD
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XSVM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.41

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.72

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

5.70

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.97

-1.98

XSVM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SCHD

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-33.37%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-4.61%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-16.13%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-16.85%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-33.37%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-3.31%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.89%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SCHD

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.05%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.53%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

10.93%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

14.38%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

16.72%

+8.36%

Сравнение комиссий XSVM и SCHD

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SCHD

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and SCHD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.23% vs 12.91% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.23% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.74% for XSVM.

XSVM is categorized as Momentum, while SCHD is Dividend. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор